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经济资本与监管资本的区别
经济资本与监管资本的区别
* 来源 :http://www.www548668.com * 作者 : * 发表时间 : 2019-10-10 03:15

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  经济资本与监管资本的区别 经济资本指用于承担业务风险或购买外来收益的股东投资总额。 经济 资本=风险资本+商誉。如果没有购买外来收益计划,经济资本和风 险资本的差别可以忽略。而风险资本是指抵补一定时间段内,给定置 信区间内资产和其他头寸价值的潜在损失金额, 即指能够令损失超过 资本的概率小于一定水平的资本要求。 经济资本是商业银行内部用以 缓冲风险损失的权益资本, 实际资本反映的是商业银行实际拥有的资 本水平,而不是应该拥有的资本水平,监管资本是监管当局要求的资 本水平,是商业银行的法律责任,通过监管资本及其倍数,监管当局 为商业银行的风险资产及表外承诺设置的最高限额。 经济资本与监管 资本都是用于风险缓冲, 但经济资本是由商业银行管理者从内部来认 定和安排缓冲,反映股东价值最大化对商业银行管理的要求;监管资 本是由监管当局从外部来认定这种缓冲, 反映了监管当局对股东的资 本要求,体现为股东的资本费用。 监督资本是指从商业银行监管当局监管角度所下的定义, 除了实际资 本外,经监管部门认可的、可以在特殊情况下承担产权资本职责的债 务资本和储备金,即包括某些具有资本功能的内部储备、长期次级债 券等二级资本。债务资本包括次级长期债、混合资本工具等,储备金 包括从收益中计提的资本准备和贷款准备等。 1、监管资本是从监管当局角度看待的银行资本,作为衡量和控制银 行业务风险总量的工具而言,经济资本是风险管理者的资本观。 2、监管资本是监管部门按一定的口径计算的资本,可以认为是银行 为抵御业务风险实际拥有的资本,在一定时期内一般不会发生变化。 经济资本是根据风险状况所计量的银行应该拥有的资本, 是一个管理 上的资本概念,其数量会因银行业务资产风险的变化而随时变动。账 面资本通常变化不会过于频繁。 3、监管资本是监管部门规定的,主要用于对外满足资本监管、信息 披露和资信评级需要。经济资本主要用于内部的资本和风险管理。 4、 经济资本是商业银行内部用以缓冲风险损失的权益资本,是应该 拥有的资本水平;监管资本是监管当局要求的资本水平,是商业银行 的法律责任,通过监管资本及其倍数,监管当局为商业银行的风险资 产及表外承诺设置的最高限额。 5、经济资本与监管资本都是用于风险缓冲,但经济资本是由商业银 行管理者从内部来认定和安排缓冲, 反映股东价值最大化对商业银行 管理的要求;监管资本是由监管当局从外部来认定这种缓冲,反映了 监管当局对股东的资本要求,体现为股东的资本费用。

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